スプレッドシートのDURATION関数とは
DURATION関数は特定の現在価値を持つ投資が指定した率で目標価値に達するまでに必要な複利計算期数を算出する会計関数です。この関数は債券投資における満期までの加重平均期間を測定する Macaulay デュレーションを計算し、金融商品のリスク分析に利用されています。
基本構文はDURATION(受渡日, 満期, 利率, 利回り, 頻度, [日数の計算方法])で表され、6つのパラメータから構成されます。この関数は米国財務省債券やその他の定期的利払い証券の価格分析において重要な指標として機能するものです。
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DURATION関数の基本構文と必須パラメータ
DURATION関数の第1引数である受渡日は証券の受渡決済日を指定し、DATE関数やTO_DATE関数を使用してテキストではなく日付として入力します。第2引数の満期は証券の満期日または償還日を指定し、額面または額面価値で償還される日付を表すものです。
=DURATION(DATE(2010,1,2), DATE(2039,12,31), 3, 1.2, 2)第3引数の利率は年利化された金利を百分率ではなく小数で入力し、第4引数の利回りは証券の期待年利回りを指定します。第5引数の頻度は年間の利息または クーポン支払い回数を1、2、または4で指定する必要があるのです。
日数計算方法と実際の計算例
第6引数の日数の計算方法は省略可能で、デフォルト値0はUS(NASD) 30/360方式を採用し、30日を1ヶ月、360日を1年として計算します。値1は実際/実際方式で実際の日数と実際の年日数を使用し、米国財務省債券に適用される最も正確な計算方法です。
=DURATION(A2, B2, C2, D2, E2, 1)値2は実際/360方式で実際の日数を使用しながら360日を1年として仮定し、値3は実際/365方式で365日を1年として計算します。値4は欧州30/360方式で欧州金融慣行に従って月末日付を調整する方式となっているのです。
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